Derivativos Financeiros

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Área de Conhecimento

Finanças

Objetivos

Esse título apresenta os tipos básicos de instrumentos derivativos, os agentes que participam desses mercados, as estratégias que podem ser utilizadas e uma breve história de formação dos mercados derivativos. O mesmo se divide em quatro partes, inicialmente estão os contratos futuros e a termo, em seguida os contratos de opções, os contratos de swaps são abordados no final, juntamente com aplicações comparativas.

Conteúdo Programático

:: Introdução aos mercados e contratos de derivativos                   
:: Mercados futuros                       
:: Mercados futuros de câmbio e de taxas de juros DI                       
:: Mercados futuros de índices de ações e de commodities                       
:: Contratos a termo e preços dos contratos a termo e futuros                       
:: Contratos e mercados de opções                       
:: Estratégias com opções                       
:: Preço das opções                       
:: Modelo binomial                       
:: Opções exóticas                   
:: Contratos e mercados de swaps                   
:: Operações com derivativos

Corpo Docente

Gilmar Amilton Macohin

Mário Pina           
Doutorando em Economia pela Escola de Pós- -Graduação em Economia – Fundação Getulio Vargas - EPGE/FGV, Graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Mestre em Economia pela Escola e Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas (EPGE/ FGV ), Graduado em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas do Rio de Janeiro.